Intro
Vào những năm 1920 -1930, có một nhà kế toán thiên tài tên Ralph Nelson Elliott, đã phân tích dữ liệu chứng khoán quốc tế trong 75 năm, khám phá ra rằng thị trường chứng khoán mặc dù trong có vẻ rất ngẫu nhiên, tuy nhiên thực tế lại không phải vậy.
Khi ông ấy 66 tuổi, cuối cùng ông ấy cũng thu thập đủ bằng chứng và xuất bản quyển “The Wave Principle”. Theo ông ấy, các giao dịch trên thị trường có xu hướng lặp lại theo chu kỳ. Tâm lý nhà đầu tư thường bị nhiều yếu tố về cảm xúc (tin tức báo chi) hoặc tâm lý thị trường tác động, có lúc hưng phấn, lúc hoài nghi, và có sự tương đồng với những dao động giá của tài sản. Ông ấy gọi những dao động này là những con sóng. Và theo lý thuyết sóng Elliott, nếu bạn có thể nhận ra các chu kỳ lặp lại này, bạn có thể dự đoán được mức giá tiếp theo trên thị trường sẽ diễn biến như thế nào.
Đây là điểm mà lý thuyết sóng Elliott thu hút rất nhiều trader trên nhiều thị trường, gồm chứng khoán, forex, tiền điện tử và hàng hóa. Nói cách khác, Sóng Elliott cung cấp một hệ thống để trader có thể bắt được mức giá cao và thấp.
Sóng Elliott là gì
Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và mức giá của một tài sản trong tương lai, dựa vào yếu tố tâm lý đám đông và các mức giá cao và giá thấp và các mô hình phân dạng tồn tại trong tự nhiên.
Nếu một mẫu sóng (mô hình sóng xuất hiện), nhà đầu tư có thể “Đếm sóng” căn cứ vào độ mạnh con sóng để dự đoán về xu hướng, tìm điểm vào lệnh, chốt lời hay cắt lỗ. Để nhận biết được các mẫu sóng này, bạn cần tuân thủ 3 quy tắc quan trọng:
- Sóng 2 luôn thoái lui ít hơn 100% của sóng 1.
- Sóng 3 không thể là ngắn nhất của các sóng đẩy (các sóng 1, 3 và 5).
- Sóng 4 không chồng chéo với khu vực giá của sóng 1, ngoại trừ trong trường hợp sóng tam giác.
Mẫu sóng Elliott cơ bản
Mẫu sóng Elliott cơ bản gồm tám sóng, trong đó gồm 5 sóng động lực (di chuyển theo xu hướng chính, đánh dấu từ 1-5) và có 3 sóng điều chỉnh (di chuyển ngược hướng chính, đánh dấu A – C).
Một chu kỳ sóng Elliott ở thị trường tăng
Trong ví dụ này, ta có thể chia mẫu sóng thành hai giai đoạn: giai đoạn từ 1-5 là mô hình sóng đẩy (sóng động lực) và giai đoạn A-C là giai đoạn sóng hồi (sóng điều chỉnh).
Tuy nhiên, khi ta quan sát trong từng giai đoạn, ta thấy ở giai đoạn 1-5 có sóng 1,3,5 là sóng đẩy và sóng 2,4 là sóng hồi. Trong giai đoạn A-C có sóng A và C là sóng giảm và sóng B là sóng tăng.
Nếu chúng ta quan sát ở khung thời gian nhỏ hơn nữa, một sóng tăng duy nhất (ví dụ, sóng 3) cung có thể được phân tích thành 5 sóng nhỏ hơn nữa (ta sẽ phân tích ở phần tiếp theo).
Sóng động lực
Elliott chỉ ra rằng trong một sóng động lực sẽ bao gồm 5 sóng nhỏ hơn, trong đó có 3 sóng đẩy và 2 sóng hồi. Lấy ví dụ sóng động lực duy (sóng thứ 3 ở trên), khi quan sát ở khung thời gian thấp hơn sẽ được cấu trúc sóng như hình bên dưới:
Đây là mô hình năm sóng và quy tắc để hình thành phải thỏa mãn:
Sóng 2 không được điều chỉnh quá sâu (thấp hơn sóng 1), phải thỏa mãn đáy sau cao hơn đáy trước khi thị trường trong xu hướng tăng và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ở thị trường trong xu hướng giảm.
Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất trong 3 sóng đẩy (1,3,5)
Sóng 4 không được nằm trong vùng giá của sóng 1
Hình: Cấu trúc sóng đẩy khi phóng to
Sóng điều chỉnh
Tiếp theo giai đoạn sóng động lực (5 sóng), xu hướng sẽ được điều chỉnh bằng mẫu sóng điều chỉnh. Trong cấu trúc sóng điều chỉnh sẽ bao gồm 3 sóng nhỏ, trong đó sẽ có 2 sóng điều chỉnh và một sóng đẩy, tuy nhiên số lượng có thể nhiều hơn nhưng không được vượt quá 5 sóng.
Các sóng điều chỉnh được ký hiệu bằng chữ cái để phân biệt với sóng động lực.
Trong thị trường giảm, sóng Elliott sẽ có mô hình như thế này:
Theo Elliott, có tất cả 21 mô hình sóng điều chỉnh, tuy nhiên bạn không cần phải quá lo lắng vì đa số rất dễ nhận ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình sóng điều chỉnh phổ biến ở phần cuối của bài.
Tính chất “sóng trong sóng” của lý thuyết sóng Elliott
Theo Elliott, các sóng Elliott được hình thành từ các sóng nhỏ. Khi bạn phóng to một sóng sẽ xuất hiện các cấu trúc sóng nhỏ bên trong.
Như hình ví dụ, sóng 1,3,5 được tạo thành từ 5 sóng đẩy nhỏ hơn, và sóng 2,4 được tạo thành từ 3 sóng điều chỉnh nhỏ. Đây chính là các fractal (phân dạng), một cấu trúc xuất hiện lặp lại trong tự nhiên. Trong lý thuyết sóng, các cấu trúc fractal, hay còn gọi là “sóng trong sóng” này xuất hiện lặp lại mãi mãi, được đánh dấu thành một chuỗi như sau (theo thời gian từ lớn nhất đến nhỏ nhất).
Các cấp độ sóng Elliott
Mỗi đợt sóng ở chu kỳ thời gian lớn sẽ chứa những đợt sóng ở chu kỳ nhỏ hơn. Elliott chia thành 9 cấp độ sóng dựa trên thời gian của từng chu kỳ gồm:
- Grand Supercycle (siêu chu kỳ): thời gian cả thế kỷ
- Super Cycle (chu kỳ lớn): thời gian vài thập kỷ
- Cycle (chu kỳ): thời gian từ một năm đến vài năm
- Primary (sơ cấp): thời gian vài tháng đến 1 hoặc 2 năm
- Intermediate (trung cấp): thời gian vài tuần đến vài tháng
- Minor (nhỏ): thời gian trong khoảng vài tuần
- Minute (khá nhỏ): thời gian trong vài ngày
- Minuette: thời gian trong vài giờ
- Sub Minuette: thời gian trong vòng vài phút
Hình bên dưới là một cấu trúc sóng Elliott trong thực tế. Bạn có thể thấy, các đợt sóng sẽ không hoàn hảo như hình ví dụ nên sẽ có đôi chút khó khăn để nhận ra mô hình sóng.
Các mô hình sóng động lực
Extension (mẫu hình sóng mở rộng)
Trong mô hình sóng động lực (Sóng đẩy), các mẫu sóng 1, 3, 5 có thể mở rộng thành nhiều cấu trúc sóng nhỏ hơn (thường là 5 sóng). Sóng thường xuyên xuất hiện mở rộng là sóng 3, tuy nhiên sóng 1 và 5 vẫn có thể xuất hiện.
Diagonal Triangle (Tam giác chéo)
Với mô hình sóng đẩy tam giác chéo, khi bạn vẽ các đường xu hướng nối sóng 1,3,5 với nhau và sóng 2,4 với nhau, chúng sẽ tạo nên hình tam giác.
Mẫu sóng này được phân thành 2 cấu trúc khác nhau gồm: Leading Diagonal Triangle với cấu trúc 5-3-5-3-5
Và Ending Diagonal Triangle với cấu trúc sóng 3-3-3-3-3.
Failed 5th (Thất bại sóng 5) hay Truncated 5th (mẫu hình cụt sóng 5)
Là mẫu sóng mà sóng 5 không vượt khỏi sóng 3
Các mô hình sóng điều chỉnh
Sóng Zigzag
Trong mẫu hình sóng điều chỉnh Zigzag, đường trendline sẽ đi qua các đỉnh và đáy, song song với nhau, cấu trúc sóng là 55-3-5.
Sóng Flat
Trong mẫu điều chỉnh phẳng (flat), các đường xu hướng khi nối các đáy và các đỉnh sẽ song song, cấu trúc sóng thường gặp là 3-3-5 và 3-3-7.
Sóng tam giác (triangle)
Sóng Elliott tam giác gồm 5 sóng, mỗi sóng sẽ có 3 sóng nhỏ (Cấu trúc 3-3-3-3-3). Các đường xu hướng sẽ cắt nhau tạo nên tam giác.
Các công cụ dùng trong xác định bước sóng Elliott
Công cụ EWO – nhận biết khi nào sóng hình thành
Một trong những vấn đề thường gặp nhất khi trader cố gắng áp dụng sóng Elliott là rất khó để nhận ra liệu một mô hình đã hình thành hoàn chỉnh chưa, và có một công cụ hữu ích để bạn có thể xác định khi nào một mẫu sóng đã hoàn thành, một mẫu sóng đang bắt đầu, đó là Elliott Wave Oscillator (EWO, hay còn gọi là chỉ báo 5/34)
Chỉ báo EWO sử dụng hiệu số giữa đường trung bình đơn giản (SMA) chu kỳ 5 và chu kỳ 34. Chỉ báo EWO chính xác nhất khi áp dụng lên sóng 3, và các trader thường dùng EWO để lọc ra các sóng fake.
Cách sử dụng EWO
Khi bật chỉ báo EWO trên biểu đồ giá, chỉ báo EWO thể hiện ở dạng histogram (biểu đồ) với hai phần: phần dương và phần âm. Khi một sóng mới bắt đầu hình thành, EWO sẽ thể hiện tín hiệu phân kỳ với hành động giá. Quy tắc quan trọng nhất là sóng thứ nhất có thể tìm thấy khi có sự thay đổi xu hướng đột ngột. Tiếp theo đó, sẽ là một đợt pullback, tương ứng với sóng thứ 2.
Dải Fibonacci
Dải Fibonacci có liên quan mật thiết đến sóng Elliott. Các bước thoái lui trên Fibonacci xuất hiện rất nhiều lần trong mô hình sóng và bạn có thể kết hợp công cụ fibonacci retracement cùng sóng Elliott để tìm mức giá cao/ đáy thấp tiếp theo.
Cách giao dịch với sóng Elliott
Đây có lẽ là phần quan trọng nhất trong bài này – cách sử dụng lý thuyết sóng Elliott để giao dịch Forex.
Để giao dịch với sóng Elliott, bạn cần đếm được số đợt sóng. Nói cách khác, bạn cần nhận ra khi nào hình thành sóng, hình thành theo mô hình nào (dùng EWO) và đợt sóng ấy có độ lớn bao nhiêu (dùng fibonacci retracement).
Trong phần này, chúng ta hãy xem một số ví dụ cơ bản về cách áp dụng sóng Elliott để tìm điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời trong giao dịch Forex.
Ví dụ 1: Đếm sóng
Giả sử bạn muốn bắt đầu đếm sóng Elliott. Bạn nhận thấy mức giá đã giảm chạm đáy và sau đó bắt đầu xu hướng tăng.
Vào lúc này, bạn cần nhớ lại một số quy tắc về sóng
- Sóng 2 không được điều chỉnh quá sâu (thấp hơn sóng 1).
- Sóng 2 và sóng 4 thường sẽ trùng khớp với các bước thoái lui trên Fibonacci retracement.
Lúc này, bạn cần bật chỉ báo Fibonacci retracement để xem các bước thoái lui.
Sóng 2 có vẻ bề mức thoái lui 0.615 trên dải fibo, đây là tín hiệu vào lệnh quan trọng. Và vì sóng 2 sẽ không đi vào vùng giá của sóng 1, bạn có thể đặt stop loss ở đáy sóng 1.
Lưu ý, nếu sóng 2 đi vào đáy vùng giá sóng 1, có lẽ bạn xác định sai sóng!
Ví dụ 2: Cắt lỗ
Trong ví dụ này, ta sẽ tìm điểm dừng lỗ với mô hình điều chỉnh sóng Elliott.
Bạn bắt đầu đếm các con sóng trong một xu hướng giảm và thấy sự hình thành mô hình sóng điều chỉnh flat (a, b, c). Theo mô hình này, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ trên vài pip so với sóng 4.
